ششمین نشست ارائه مقالات سی امین همایش
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در ابتدای نشست، مقاله مشترک آقای رضا قاسمی‌پور به‌همراه دکتر سیدعلی مدنی‌زاده و دکتر امینه محمودزاده با عنوان «وام‌دهی ارتباطی؛ شواهدی از بنگاه‌های فهرست‌شده ایرانی» با چکیده‌ی ذیل ارائه شد:
«با استفاده از داده صورت‌های مالی، مالکیت و وام دریافتی بنگاه‌های تولیدی فهرست شده ایرانی طی سال‌های 1386 تا 1397، تاثیر ساختار گروهی بر وام‌دهی بانک‌ها بررسی شده است. ساختار گروهی مجموعه‌ای است که در آن سهام یک یا چند شرکت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تملک یک بنگاه مادر باشد. ارتباط افقی و عمودی بین بانک و بنگاه بر مبنای حق جریان نقدی بانک در بنگاه محاسبه شده و از شوک تقاضای وام بنگاه به‌عنوان روش شناسایی استفاده کرده‌ایم. ارتباط عمودی، رابطه بانک و بنگاه به‌صورت مستقیم یا در یک زنجیره بوده و رابطه افقی نیز ارتباط بانک و بنگاه از طریق یک هلدینگ واسطه‌ای است. یافته‌های ما موید وجود وام‌دهی ارتباطی در شبکه بانکی ایران است. به‌طور مشخص، ارتباط بانک و بنگاه در یک ساختار عمودی سبب افزایش احتمال دریافت وام به‌طور متوسط به میزان 2.53درصد و مقدار وام دریافتی به میزان 78درصد می‌شود. در مقابل، ارتباط بانک و بنگاه در ساختار افقی تنها احتمال دریافت وام را به‌طور متوسط به میزان 1.55درصد افزایش داده و شواهدی مبنی بر موثر بودن آن بر مقدار وام یافت نشد.»
در ادامه، مقاله مشترک آقای وحید ویسی به‌همراه آقایان تقی سلطان‌آبادی، سعید کرجی و عباداله شیری با عنوان «تبیین ارتباط ریسک نقدینگی و پایداری مالی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری در بانک سپه» با چکیده‌ی ذیل ارائه شد:
«کلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک‌هایی مواجه‌اند که قادر به از بین بردن آنها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد؛ بنابراین بانک‌ها برای ادامه حیات خود باید ریسک‌ها را کنترل نموده و کاهش دهند. یکی از مهم‌ترین این ریسک‌ها، ریسک نقدینگی است. از طرفی تأثیر ریسک‌های مختلف در صنعت بانکداری بر پایداری مالی با توجه به ماهیت کارکرد آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. از این‌رو هدف این پژوهش تبیین ارتباط ریسک نقدینگی و پایداری مالی می‌باشد. در این پژوهش پس‌از انجام فرایند تحلیل محتوا و دستیابی به شاخص‌ها و ترکیب آنها با شاخص‌های بدست آمده از ادبیات نظری، ابعاد (تم‌های اصلی) مربوط به عناصر تأثیر‌گذار بر ریسک نقدینگی و پایداری مالی احصا گشته و پس از مصاحبه‌های تخصصی و اخذ تائید خبرگان در مجموع بیست و نه شاخص در قالب هشت مؤلفه و دو بعد اصلی طبقه‌بندی گردید. در نهایت هشت مؤلفه اصلی در پنج سطح طبقه‌بندی و مدل جامع پژوهش ارائه گردید، قدرت نفوذ و میزان وابستگی مؤلفه‌ها نیز با استفاده از تحلیل میک مک مشخص شده که مؤلفه‌های نسبت دارایی‌های نقد به سپرده‌ها و تأمین مالی کوتاه‌مدت، نسبت تسهیلات به کل دارایی‌ها، شکاف دارایی و بدهی و میزان دارایی‌های بانک به‌عنوان متغیرهای نفوذی و تاثیرگذارترین متغیرهای مدل شناسایی گردید.»
« امروزه يكي از موضوعات اصلي نظام بانکی بحث ادغام بانک‌ها است كه اگر موفقيت‌آميز اجرا شود، زمينة موفقيت سیستم بانکی فراهم خواهد شد. اما تحقق ادغام موفقيت‌آميز مستلزم مدیریت تعارض‌های حاصل شده است. بر این اساس در مطالعه حاضر به مدل مدیریت تعارض‌های حاصل از ادغام بانک‌ها در دوران پسا ادغام پرداخته شد. روش تحقیق کیفی (تحلیل گفتمان انتقادی) - کمی (مدل‌های رای‌گیری ریاضی) انتخاب شد. بستر مورد مطالعه بانک سپه انتخاب شد که بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند، 16 نفر از مدیران درگیر در فرآیند ادغام جهت مصاحبه انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد می‌توان بر اساس مدلی سه وجهی، با استفاده از ریسک‌های حاصل از ادغام، تعارض‌های محتمل را تشخیص و بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی، استراتژی‌های لازم جهت مقابله با تعارض‌های ناسازگار با ادغام موفق را شناسایی کرد. نتایج نشان داد استراتژی‌های موثر جهت مدیریت تعارض‌های حاصل از ادغام بانک‌های نظامی به ترتیب شرح عدالت‌گرایی، فرهنگ‌سازی، ابهام‌زدایی، توسعه‌گرایی، انگیزه‌بخشی، رویکرد استراتژیک؛ شایسته‌گرایی؛ تعامل‌گرایی؛ حمایت مدیران؛ تداوم حیات؛ درون‌‌نگری؛ فرایندنگری هستند.»
در پایان نشست، مقالات ارائه شده توسط آقای دکتر هادی حیدری و دکتر محمد ولی‌پور پاشاه به‌عنوان اعضای هیئت‌رئیسه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یادآور می‌شود سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به کوشش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌شود و مجموعه مقالات این همایش به‌زودی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.