پنجمین نشست ارائه مقالات سی امین همایش
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در ابتدای نشست، مقاله مشترک آقای حمیدرضا عظیمی‌نیا به‌همراه دکتر سیدعلی مدنی‌زاده و دکتر امینه محمودزاده با عنوان« بررسی اثر تامین مالی سرمایه در گردش بر عملکرد بنگاه» با چکیده‌ی ذیل ارائه شد:
«این پژوهش اثر تامین مالی سرمایه در گردش بر عملکرد کارگاههای صنعتی در انقباض اعتباری سال 1387 را بررسی می‌کند. راهبرد شناسایی این امر مقایسهی عملکرد پسینی با ویژگیهای پیشینی کارگاههای صنعتی با استفاده از رگرسیون متغیر ابزاری است. رگرسیون متغیر ابزاری با کنترل دیگر مولفههای موثر بر وابستگی به سرمایه در گردش (تقاضای داخلی، واردات و صادرات) و با در نظر داشتن شاخص تنگنای اعتباری، میتواند تخمینی سازگار و نااریب از اثرگذاری تامین مالی سرمایه در گردش در شرایط انقباض اعتباری داشته باشد. در این پژوهش از دادهی تابلویی کارگاههای صنعتی ایران در سالهای 1382-1387 مشتمل بر 95512 مشاهدهی کارگاه- سال و 28859 کارگاه استفاده شده است. برمبنای نتایج حاصلشده؛ انقباض اعتباری سال 87 از مسیر وابستگی به سرمایه در گردش اثر منفی و معنیداری بر متوسط عملکرد کارگاههای صنعتی داشته است. این نتیجه نسبت به تغییر روشهای شاخصسازی و ترکیب متغیرهای کنترل حساس نیست.»
در ادامه، مقاله دکتر ابوذر نحوی با عنوان « تعیین پرتفوی بهینه به منظور هدایت صحیح تسهیلات اعتباری بانک» با چکیده‌ی ذیل ارائه شد:
« اعتبارات بانکی یکی از منابع اصلی در تولید محصولات و خدمات اقتصادی بوده و به‌دلیل محدودیت در مقدار آن لزوم برنامهریزی دقیق در نحوه تخصیص بهینه و هدایت تسهیلات بانکی به بخشهای متقاضی از سوی مدیران اقتصادی امری ضروری است. هدف از ارائه این پژوهش این است تا با طراحی یک الگوی برنامهریزی غیرخطی چندهدفه بازهای و با استفاده از سه استراتژی خوشبینانه، بدبینانه و ترکیبی پرتفوی بهینه اعتبارات در بانک کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد تا اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران بانک گذاشته و راهگشای تصمیمات آنها برای دستیابی به بهترین نحوه تخصیص اعتبارات بانکی به متقاضیان باشد و منجر به مدیریت صحیح اعتبارات گردد. به‌منظور حل مدل از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.
نتایج نشان داد که در الگوی بهینه برآورد شده، تحت استراتژی‌های مختلف سهم بخشهای اقتصادی نوساناتی داشته است که نشان‌دهنده وجود تفاوت با الگوی فعلی توزیع اعتبارات بانک کشاورزی است از جمله اینکه بخش گلخانه بیشترین سهم را در ترکیب پرتفوی بهینه به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در مدل فعلی توزیع اعتبارات بانک سهم کمی دارد. با توجه به نقش گلخانه‌ها در افزایش رونق اقتصادی و سیاست وزارت جهاد کشاورزی در راستای اقتصاد مقاوتی که توسعه صنعت گلخانه است، افزایش سهم آن منطقی به نظر می‌رسد. مدل های انتخاب پرتفو بحث شده، نه تنها قادرند نگرش مدیران را نسبت به انواع سرمایه‌گذاری در شرایط مختلف اقتصادی در برداشته باشند، همچنین میتوانند ترجیحات بانک را تحت یک شرایط خاص نیز در نظر بگیرند.»
درنهایت، مقاله مشترک دکتر وحید شهابی به‌همراه آقای محمد امیری با عنوان « طراحی مدل بانکداری اجتماعی با رویکرد توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی؛ مطالعه موردی بانک قرض‌الحسنه رسالت» با چکیده‌ی ذیل ارائه گردید:
«پس‌انداز مردم زمانی میتوانند موثر باشد که صرف تولید شوند لذا در کشورهای توسعه‌یافته که عموما مردم درآمد بیشتری و به تبع آن پس‌انداز بیشتری دارند، پس اندازها را در قالب وام‌های با بهره‌ی کم به تولیدکنندگان می‌دهند، در حالی که بانکها در ایران به‌دلیل رقابت با هم به‌دنبال جذب پول بیشتری برای بنگاه‌داری خود و عدم سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی هستند. این در حالی است که بنگاه‌های کوچک و خانگی از طریق کارآفرینی و ایجاد فرصت‌‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد تاثیرگذار هستند اما به‌دلیل سودآور بودن سایر بخشهای غیرمولد اقتصادی، بانکها رغبت کمتری به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی هستند و این موضوع، تایید می‌کند که که مدل‌های کسب و کار بانکی در ایران نتوانسته طوری طراحی شوند تا منافع مالی بنگاه‌ها و بانکها، به طور همزمان تامین شود. علیرغم تحقیقات انجام شده در زمینه تحلیل عوامل موثر بر مشکلات نقدینگی بنگاه های تولیدی، موضوع نقش بانکها در توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی مغفول مانده است. لذا این پژوهش پس از بررسي تحقیقات انجام شده در زمینه آثار بانکداری اجتماعی، به‌منظور شناخت متغیرهای تاثیرگذار و درک روابط موجود، با به‌کارگیری رویکرد مدل‌سازی پویایی سیستم، یک مدل پویا برای حل این مشکل ارائه نموده است. نتایج پژوهش نشان داد که با توسعه بانکداری اجتماعی، بانکها از تمایل به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولد اقتصاد، فاصله گرفته و منابع بانکی به‌سمت تولید و حمایت از کسب و کارهای خرد افزایش خواهد یافت. این امر به اشتغال‌زایی، کاهش فقر و ارزش‌آفرینی پایدار کمک نموده و به‌دنبال توسعه اعتماد به نظام بانکی به‌واسط ایفای تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی، بانک از لحاظ منابع و سرمایه‌گذاری مردم، تقویت می‌شود. از طرفی با توزیع عادلانه و متناسب تسهیلات بانکی و با بهبود فضای کسب و کار در درازمدت منافع مشتریان بانک نیز تامین شده و این موضوع در کنار تقویت بنیه مالی بنگاه‌های تولیدی، حجم مطالبات غیرجاری تسهیلات کاهش خواهد یافت و به این طریق بانک، بنگاه‌ها و مردم از مزایای توسعه بانکداری اجتماعی بهره خواهند برد.»
در پایان نشست، مقالات ارائه شده توسط آقای حسین باستانزاد و دکتر وهاب قلیچ به‌عنوان اعضای هیئت‌رئیسه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یادآور می‌شود سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به کوشش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌شود و مجموعه مقالات این همایش به‌زودی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.
در سی‌امین همایش سیاست های پولی و بانکی که در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۲ و۲۳ خرداد برگزار می شود، تمام علاقه مندان از سراسر کشور میتوانند به صورت مجازی در این همایش از وبسایت https://mepac.mbri.ac.ir شرکت کنند.